En cadeau : tableur excel de gestion du risque de vos positions.

Mon plan de trading impose de ne jamais risquer plus de 2 % par opération.

stock-photo-45456010-thinking-about-problemMais comment savoir quelle taille de position correspond à 2 % ? Mon compte  est exprimé en dollars, et si je repère par exemple un signal sur EURAUD, et que le stop loss doit être de 75 pips, quel est la taille de la position qui correspond à un risque de 2 % ?

Pour être sûr de toujours respecter cette limite, j’ai mis au point ce petit tableur excel, et je vous en fais cadeau dans cet article.

En fonction de votre capital (EUR ou USD), du pourcentage de risque que vous souhaitez assignez à vos trades, et de la distance de votre stop, il vous calcule automatiquement le nombre de lots avec lequel vous devez entrer, quelque soit la paire en question.

Maintenant, vous pourrez calculer la taille de vos positiosn d’un simple coup d’oeil.




Comment faire figurer une MAS jour sur un graphe H4.

Mon graphe de trading est le H4. Mais pour aider mes analyses, je consulte aussi quotidiennement les graphes jour, semaine, et mois. Et il m’arrive souvent en analysant une paire de voir des moyennes mobiles qui forment des supports ou des résistances sur le graphe jour, ou sur le graphe semaine.

Il est difficile et peu patique de devoir changer de charte sans arrêt pour vérifier où en est le prix par rapport à une moyenne mobile sur le graphe jour, avant de savoir si j’ai ou pas un signal sur H4.

Une solution est de tracer sur mon graphe H4 une ligne horizontale à la même valeur que celle de la SMA qui m’intéresse. Je n’ai alors plus besoin de changer de charte sans arrêt.
Ainsi, sur ce graphe EURUSD du 16 septembre 2015, on voit que la SMA 200 jour (en blanc) semble faire office de support/résistance. La paire tourne autour avec insistance. Pour pouvoir la suivre sur H4, je vais donc tracer une ligne horizontale au niveau de cette SMA, ici 1,1235.

EURSD jour 16 Septembre 2015.

EURSD jour 16 Septembre 2015.

Puis je passe sur H4, et je retrouve bien ma ligne horizontale. Je sais quelle valeur je dois surveiller :

EURSD H4 16 Septembre 2015.

EURSD H4 16 Septembre 2015.

Cette méthode a néanmoins deux inconvénients :

  1. La SMA ne restera pas à ce niveau. Elle va bouger et je devrais assez régulièrement actualiser la valeur de ma résistance ou de mon support. Cela peut devenir vite contraignant dans le cas d’une consolidation de plusieurs semaines, surtout si le phénomène se répète sur plusieurs paires.
  2. Je vois bien sur ce graphe que cette ligne est un niveau à surveiller, mais je n’y distingue plus ma SMA jour avec la paire qui tourne autour. Or c’est bien ce comportement qui a attiré mon attention en premier, et il est dommage de se priver d’un tel renseignement.

Il serait donc plus pratique de faire figurer directement ma SMA jour sur le graphe H4. Il se trouve que c’est tout à fait possible, et je vous explique comment dans la vidéo qui suit, avec un exemple sur USDCAD et la SMA20 jour.

 

Comment cela fonctionne-t-il ?

L’idée est que la SMA20 jour reprend les valeurs des 20 derniers chandeliers jours pour en faire la moyenne. Sur le graphe H4, un nouveau chandelier apparait toutes les 4 heures. J’aurais donc 6 chandeliers chaque jour (6*4 heures = 24 heures, soit une journée). Les 20 derniers chandeliers de mon graphe jour sont donc entièrement contenus dans les 20*6 = 120 derniers chandeliers de mon graphe H4.

Donc, sur le graphe H4, pour avoir une SMA qui reprenne exactement les mêmes valeurs que la SMA 20 jour, il me suffit d’afficher la SMA qui englobe les 120 derniers chandeliers, soit la SMA120.

Pour EURUSD, comme la SMA qui nous intéresse est la SMA200 jour, la moyenne variable correspondante sur le graphe H4 sera la SMA1200 (20*6).

Si comme moi vous utilisez déjà en temps normal un certain nombre de SMA sur votre graphe  (j’utilise les SMA 20,40,55,100, et 200), vous pouvez soit en modifier une pour lui donner la nouvelle valeur (dans la video je modifie la SMA100), soit rajouter une nouvelle SMA en lui donnant une couleur et une taille du trait différente des autres moyennes mobiles.  Vous serez ainsi sûr de la reconnaître du premier coup d’œil.

J’espère que cet article vous a intéressé. Comme toujours, n’hésitez pas à me faire part de vos remarques et commentaires.

Je vous rappelle ausssi que vous pouvez recevoir gratuitement chaque week-end mon plan de trading complet pour le lundi ainsi qu’une vidéo d’analyse technique de toutes les paires que je trade) en vous inscrivant à ma liste de diffusion, voir colonne de droit sur mon blog.




Quand les indicateurs font fausse route.

Les indicateurs ! Combien de fois êtes-vous rentré dans une position qui s’est avérée perdante pour leur avoir fait trop aveuglement confiance ?

Les indicateurs et la manière de les utiliser ont fait l’objet de nombreuses controverses. Certains traders les utilisent régulièrement et arrivent à obtenir des résultats tout à fait honorables. Mais ils sont une minorité dans la tribu déjà ultra minoritaire des traders performants.

Cet article s’adresse donc à tous ceux qui n’arrivent pas à gagner régulièrement de l’argent, et qui s’interrogent sur l’intérêt d’ajouter des indicateurs à leur système de trading. Les indicateurs peuvent apporter un complément utile à une méthode de trading à condition d’éviter quelques pièges.

1er piège : évitez les indicateurs miracles !

6855375-miraculous-recovery-from-illnessSi vous êtes novice sur le forex, ceci vous concerne tout particulièrement. Le forex est un monde de requins, et la seule manière d’y gagner de l’argent est de prendre celui des autres.

Croyez-moi, beaucoup de gens vont essayer de prendre votre argent. En particulier tous ceux qui essayent de vous vendre le système parfait qui permet de devenir riche rien qu’en le branchant et en le laissant fonctionner. Beaucoup de ces systèmes sont basés sur des indicateurs extraordinaires qui fonctionnent automatiquement. Si vous croisez la route d’une de ces personnes, fuyez.

Ce ne sont pas des as du trading, mais plutôt des mauvais génies du marketing. Ils vont vous présenter un beau document avec quelques jolies photos et des termes techniques pour vous convaincre qu’ils possèdent un système infaillible, le même que celui que les banques usent, et qu’il vous suffit de le brancher pour voir les profits atterrir sur votre compte. En général, vous aurez aussi le témoignage de toute une foule d’inconnus qui proclament leur joie d’avoir acheté ce système. Ultime bonne nouvelle, on vous le propose à un prix promotionnel, mais seulement pour une période de quelques jours alors dépêchez-vous de l’acheter !

La somme que vous devrez débourser pour ce système varie de quelques dizaines à quelques milliers de dollars. Quand vous serez confrontés à cette situation, posez-vous deux questions :
1-Pourquoi n’utilise-il pas ce système pour devenir lui-même riche sans rien faire, au lieu de se fatiguer à le vendre ?
2-Si un tel système existait, croyez-vous que les banques continueraient à embaucher des traders payés plusieurs millions de dollars par an ? En général elles ne sont pas connues pour jeter l’argent par les fenêtres.

Vous pouvez donc affirmer sans trop de risque de vous tromper que ce système ne marche pas, et que le seul qui va gagner de l’argent avec est la personne qui vous le vend ! Certains se spécialisent même dans ce type de business, et je me souviens d’une personne qui en l’espace de 8 ans a commercialisé pas moins de quatre ( !) différents systèmes miracles pour gagner sur le forex.

2e piège : ils peuvent rendre votre charte illisible.

stock-photo-9615573-stock-marketTout le monde sait que le forex est difficile, donc cela doit être aussi compliqué. De plus, les traders débutants croient souvent que la meilleure manière de gagner est de filtrer les entrées à l’excès pour ne prendre presque que des trades gagnants. Et il n’y a rien de plus facile que de rajouter un indicateur pour mieux filtrer ses entrées.

Mais comme rajouter un nouvel indicateur ne permettra jamais de mieux filtrer ses entrées –vous pouvez ici me croire sur parole, mais j’explique aussi pourquoi dans le premier module destiné aux adhérents sur mon blog-, la tendance naturelle va être de rajouter un encore un autre indicateur pour filtrer encore mieux les entrées. Puis un autre. Et encore un. Entre les lignes, les retracements, les oscillateurs et autres vagues, votre charte risque fort de ressembler assez vite à ceci et de devenir complètement illisible:

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Évitez de compliquer à l’excès votre système de trading. Au contraire, simplifiez-le autant que possible pour ne garder qu’un système clair et facile à interpréter. Pour vous donner une idée, voici exactement la même charte, avec le système de trading que j’utilise.

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3e piège : Les indicateurs donnent les signaux avec retard.

phphkUoOEComment fonctionne un indicateur ? Il va rassembler des données tirée de votre graphe via une formule plus ou moins compliquée, et vous le restituer sous forme d’une représentation graphique. Par définition, il sera toujours en retard par rapport à la donnée la plus précise et immédiate, à savoir le prix lui-même.

Certains indicateurs (et même certains systèmes miracles vendus plusieurs milliers de dollars !) se contentent de comparer le même indicateur sur différents horizons temporels, par exemple la MAS100 avec la MAS200. Ils génèrent un signal lorsqu’elles se croisent. Le problème est que vous risquez fort d’avoir le signal alors que le mouvement est dans sa phase finale, ou même en train de se retourner.

La vérité est beaucoup plus simple : toute les tendances, sans aucune exception, commencent par un premier chandelier. Sur le graphe des minutes. Bien sur, à moins d’être un voyant extralucide ou un scalpeur d’exception, il est quasiment impossible de repérer tous les mouvements dès leur début. Mais le prix restera toujours le plus rapide et le meilleur des indicateurs pour chercher des signaux. Un indicateur, à moins d’être très finement ajusté, ne vous permet pas de faire un tel compromis. Il sera en général trop long à signaler un mouvement en cours, et même parfois peut vous donner des tas de faux signaux.

Il vous faut donc faire un compromis entre la vitesse à laquelle vous voulez entrer dans un mouvement, et le temps que vous êtes prêts à perdre pour être sûrs que ce mouvement est durable. C’est le rôle de votre plan de trading.

4e piège : Les indicateurs classiques sont les dinosaures du forex.

13847677-prehistoric-man-operating-laptop-isolated-on-whiteLa plupart des indicateurs que vous trouverez sur votre plateforme de trading ont plusieurs dizaines d’années. Ils existaient déjà avant l’invention de l’ordinateur. À cette époque, la volatilité était beaucoup plus faible, les prix évoluaient peu, et il était beaucoup plus facile de prévoir leur évolution. En l’absence de représentation graphique performante et automatisée, les indicateurs étaient aussi presque la seule manière d’arriver a prévoir quelque chose sur le marché. Or, si le forex a beaucoup changé depuis ce temps-là, la plupart des indicateurs, eux, n’ont pas évolué. Et ils sont devenus beaucoup moins performants.

De nouveaux indicateurs, adaptés aux conditions du marché sont apparus. Ce sont des algorithmes de trading mis au point par les grandes banques et les fonds de trading. Ils sont elaborés par des informaticiens professionnels, et sont constamment actualisés pour conserver leur pertinence. Ces indicateurs coutent une fortune et font partie des secrets que les banques gardent jalousement. Il est peu probable que vous ou moi puissions jamais en voir un.

À l’heure du trading à haute fréquence, le marché du forex se comporte d’une manière trop compliquée pour des indicateurs à la grand-papa, et si vous décidez de leur faire aveuglément confiance, vous serez très souvent amené à prendre des positions perdantes

5e piège : les indicateurs ne fonctionnent que dans un contexte très spécifique.

1330066269_321897501_1-looking-for-admissions-in-best-mba-colleges-connaught-placeLes indicateurs peuvent être adaptés pour un type de marché donné. Pour vendre un tel indicateur, il suffit de sélectionner un moment où le cours se comporte de la bonne manière, et on pourra montrer des résultats saisissants. Mais dès que le marché arrêtera de se conduire dans les conditions optimales pour cet indicateur, celui-ci commencera à divaguer, et vous fera rentrer dans des séries de positions perdantes.

C’est notamment le cas des oscillateurs, qui donnent des signaux de « survente » ou « surachat ». Ces indicateurs fonctionnent bien dans les situations de range, mais ils peuvent aussi vous faire fondre votre capital en moins de deux dès que la paire commence à suivre une tendance. À l’inverse, des indicateurs de tendance, par exemple le croisement de deux SMA que nous avons déjà évoqués, ne fonctionnent plus en situation de range.

En conclusion : les indicateurs ne sont pas une baguette magique qui permet de gagner automatiquement au forex. Utilisés avec discernement, ils peuvent appuyer une stratégie de trading en renforçant les signaux observés sur le prix, qui est le meilleur des indicateurs. Mais une utilisation ou une foi excessive dans la capacité des indicateurs peut entrainer de lourdes pertes.